Какие механизмы позволяют заранее предсказать экономические кризисы

Сколько продлится нынешний экономический спад, когда ожидать нового и как заблаговременно предсказать беду? Попробуем разобраться.

Циклы Кондратьева

Прогнозировать экономическую ситуацию «на годы вперед» можно по так называемым «циклам Кондратьева» — нашего соотечественника, который еще в 20-х годах XX века предсказал все крупнейшие экономические кризисы, вплоть до 2010 года: кризис середины XIX века, великую депрессию и нынешние проблемы с экономикой. Собственно сейчас мы находимся на пятом цикле, начавшемся с 1973 года. Его пик – поворотная точка пришлась на середину 90-х, а конец ожидается в 2015-2018 годах.

Основная идея «волн Кондратьева» в том, что экономика циклична. Как и в любой другой системе, в ней есть подъем, вершина, спад, кризис, депрессия и снова подъем. За движущую силу цикла Кондратьев принимал обновление инфраструктуры, появление новых технологий и, как следствие, изменение общества в целом. Такой цикл по Кондратьеву длится в среднем 40-60 лет.

По мнению экономистов, в 2008 году западная экономика вошла в последнюю фазу, фазу депрессии, которая может закончиться в ближайшие несколько лет. Следующий, шестой цикл продлится до 2060 года.

Демографические циклы Кузнеца

В начале XX века американский экономист Саймон Смит Кузнец (до эмиграции Семён Кузнец) обнаружил, что между длинными циклами Кондратьева и короткими бизнес-циклами есть промежуточные, среднесрочные циклы сроком 12-25 лет. Они связаны в основном с демографическими проблемами – массовой миграцией, строительством. За это время, по мнению Кузнеца, происходит массовое обновление инфраструктуры.

Волновая теория Эллиота

20-е годы XX столетия стали «золотым веком» теории и практики биржевой торговли. А если есть спрос – есть и предложение. Многочисленные теории, с помощью которых аналитики пытались предсказать изменение рыночных тенденций, множились как «грибы после дождя». Одной из получивших распространение была Волновая теория Ральфа Эллиота.

Эллиот считал свою концепцию частью законов природы, управляющих всеми сферами жизни человека. Согласно его теории, постоянно меняющаяся цена создает определенный рисунок, отражающий гармонию, найденную в природе. На основе этого утверждения, Эллиот разработал рациональную систему рыночного анализа. Он выделил 13 моделей движения или волн, которые постоянно возникают в потоке рыночных цен и повторяются по форме, но необязательно по времени или амплитуде. Эллиот проиллюстрировал каждую модель, дав ей название и определение. Таким образом, каталог волн – это каталог изменения цен и объяснение того, где эти фигуры вероятнее всего могут появиться на пути развития рынка. Описания представляют собой эмпирически выведенные правила и указания о том, как предсказывать поведение рынка. Его труды нашли свое конечное отражение в книге «Закон природы — секрет Вселенной». В ней Эллиот применяет свою теорию не только к изменениям цен на бирже, но и ко всем процессам, связанным с массовой психологией, включая историю развития человеческого общества вообще. Его теорию часто связывают с теорией золотого сечения.

Циклы Чижевского

Кризисы и циклы бывают не только экономическими. В 70-х годах советский биофизик Чижевский выдвинул гипотезу о причинах социальных кризисов (забастовки, войны, революции). Проанализировав историю более 50 государств с ранних веков существования, Чижевский пришел к выводу, что все самые главные войны, потрясения, бунты и революции напрямую зависели от солнечной активности, а точнее от ее последствий: неурожая, природных катаклизмов, воздействий на нервную систему человека. Такими циклами он считал 11-ти летние периоды (а иногда и больше), где на первые 3 года приходится 5% событий, на последующие 2 года — 20% событий, на следующие 3 года — 60% событий и, наконец, на последние 3 года — 15% событий.

Сегодня циклы Чижевского, столь критикуемые в прошлом, вызывают все больший интерес. Ученые-психологи проанализировали период с 1700 по 1985 года и отметили, что за это время было отмечено более 2000 моментов, связанных с нарушением социальной стабильности. Они, как утверждают исследователи, четко концентрируются близ максимумов солнечной активности.

Множество Мандельброта

Год за годом продолжает набирать популярность фрактальный анализ рынка. Главное отличие этого метода в том, что согласно ему, предсказать будущее невозможно, в силу того, что любая ситуация, даже самое малейшее изменение зависит от начальных условий. Составить полную картину этих условий вряд ли возможно, поэтому важно строить не столько высокоточные прогнозы, сколько предугадывать ошибки. Впервые фрактальную теорию в экономике разработал и применил Бенуа Мандельброт, автор самого термина «фрактал», создатель знаменитого фрактала Мандельброта, известного по цветным визуализациям. Развил эту теорию применительно к экономике Эдгар Петерс. Рыночные фракталы хранят память о своих начальных условия и обладают уникальной воспроизводящейся структурой на диаграммах. Все события сильно зависят друг от друга.

Теория катастроф

Теория катастроф, автором которой стал математик Рене Том, учитывает малейшие изменения, способные стать спусковым крючком к масштабным, подчас катастрофическим изменениям. Любая экономическая система, как и общество в целом, развиваясь, проходит этапы перестройки, разрушения гармонии прежней системы, что сопровождается резкими изменениями катастрофического характера. Экономические показатели, социологические коэффициенты, политический фон – все это может превратить рутинные рыночные действия в самые непосредственные причины кризиса. Умение управлять активами или людьми в кризисное время — задача, требующая не просто таланта, но и прочных знаний в теории катастроф.

Web Bot

Сегодня будущее предсказывают по интернету. Только вместо гадалок – программа Web Bot, которая делает прогнозы от состояния рынка, политической ситуации до каких-то конкретных событий. Технология и алгоритм программы – тайна за семью печатями, известная лишь создателю web bot – Клифу Хайю и его коллеге Георгу Уре. Но в общих чертах принцип известен.

По словам самого создателя, интернет представляет собой большой коллективный разум, вмещающий в себя миллионы и миллионы мыслей, эмоций и идей. Все это составляет контент сайтов, блогов и чатов, которые пополняются ежедневно, 24 часа в сутки. Из всей этой информации web bot сначала берет ключевые слова — существительные, затем прилагательные, их описывающие. Особое внимание уделяется сленгу, поскольку в нем больше выражается субъективная позиция автора. Он запоминает все это, а потом реагирует на изменения, сопоставляет все это и делает прогноз, как общество поведет себя в той или иной ситуации.

Как утверждает Клиф Хай, web bot не предсказывает будущее в буквальном смысле, он просчитывает реакцию людей на те или иные события. А она может привести к чему угодно: от изменениях на бирже до катастроф, в которых задействован человеческий фактор.